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Zbl 0567.60056
Léandre, R.
Régularité de processus du sauts dégénérés. (French)
[J] Ann. Inst. Henri Poincaré, Probab. Stat. 21, 125-146 (1985). ISSN 0246-0203

Nous proposons des conditions d'existence et de régularité pour les densités du semi-groupe d'un processus de Markov dans ${\bbfR}\sp d$, "de saut pur" (i.e., son générateur est de type intégral, plus éventuellement un opérateur différentiel du premier ordre). Nous supposons de plus la mesure de Lévy "dégénérée", au sens où elle est portée par un nombre fini d'arcs paramétrés. Nos conditions portent bien sûr sur la régularité du générateur, mais aussi sur la concentration à l'origine de la mesure de Lévy et sur la géométrie des arcs supports de cette mesure.

MSC 2000:: *60H10 Stochastic ordinary differential equations
60J25 Markov processes with continuous parameter
60G30 Induced measures of stochastic processes
60J75 Jump processes

Keywords: conditions for existence and regularity of densities; Malliavin calculus

Cited in: Zbl 0669.60068

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	Scientific prize winners of the ICM 2010
	Overhang
	Lie groups, physics and geometry. An introduction for physicists, engineers and chemists.

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