Ansel, J. P.; Stricker, C. Kunita-Watanabe decomposition. (Décomposition de Kunita-Watanabe.) (French) Zbl 0788.60057 Azéma, J. (ed.) et al., Séminaire de probabilités XXVII. Berlin: Springer-Verlag. Lect. Notes Math. 1557, 30-32 (1993). Cette petite note fait le point sur la décomposition de Kunita-Watanabe d’une martingale locale \(N\) par rapport à une martingale locale \(M\) en rappelant divers cas connus et en présentant un nouveau cas où une telle décomposition n’existe pas: on choisit sur l’intervalle \([0,1]\) \(M = B + P\), \(N = f\cdot P\), où \(B\) est un mouvement brownien, \(P\) un processus de Poisson et \(f\in L^ 1([0,1])\setminus L^ 2([0,1])\).For the entire collection see [Zbl 0780.00013]. Reviewer: D.Lepingle (Orléans) Cited in 14 Documents MSC: 60G44 Martingales with continuous parameter Keywords:local martingale; Kunita-Watanabe decomposition PDFBibTeX XMLCite \textit{J. P. Ansel} and \textit{C. Stricker}, Lect. Notes Math. 1557, 30--32 (1993; Zbl 0788.60057) Full Text: Numdam EuDML