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Existence de solution et algorithme de résolution numérique, de problème de contrôle optimal de diffusion stochastique dégénérée ou non. (French) Zbl 0439.93057


MSC:

93E20 Optimal stochastic control
49K45 Optimality conditions for problems involving randomness
60J60 Diffusion processes
93E25 Computational methods in stochastic control (MSC2010)

Citations:

Zbl 0379.93055
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